| 29-Apr-21 | ||||
| Janela (dias úteis) | EWMA | 126 | 252 | 504 |
| Volatilidade (a.d.) | 2.1% | 2.3% | 2.5% | 2.8% |
| Volatilidade (a.a.) | 34.0% | 36.4% | 40.1% | 44.1% |
| V@R (a.d.) | -3.5% | -3.8% | -4.2% | -4.6% |
| V@R Hist (a.d.) | --- | -3.6% | -4.0% | -3.9% |
| Perda Máxima Dia | --- | -6.2% | -6.2% | -22.7% |
Glossário
VOL – Volatilidade – É o desvio padrão dos retornos do fundo.
VAR – Value at Risk – Para um intervalo de confiança de 95%, é aprox. 1,65 x a VOL do fundo. Significa que, com nível de significância de 5%, as perdas do fundo são maiores ou iguais ao VaR.
VAR HISTO – VaR calculado a partir do histograma de retornos do fundo. É o valor a partir do qual estão 95% dos retornos do fundo.
PERDA MÁXIMA – Maior perda em 1 dia da carteira atual nas janelas de dados analisadas.
BETA – É o coeficiente angular da regressão dos retornos da carteira em relação aos retornos do índice.
CORRELAÇÃO – Raiz da covariância entre os retornos da carteira e do índice, determina a força e direção da relação entre as duas variáveis.
