Os parâmetros de Risco do fundo Tracker são atualizados semanalmente

19-jun-19
Janela (dias úteis)EWMA126252504
Volatilidade (a.d.)0.5%0.6%0.6%0.5%
Volatilidade (a.a.)8.0%8.9%9.5%8.7%
V@R (a.d.)-0.8%-0.9%-1.0%-0.9%
V@R Hist (a.d.)----0.8%-0.9%-0.9%
Perda Máxima Dia----2.0%-2.0%-2.0%

Glossário

VOL – Volatilidade – É o desvio padrão dos retornos do fundo.

VAR – Value at Risk – Para um intervalo de confiança de 95%, é aprox. 1,65 x a VOL do fundo. Significa que, com nível de significância de 5%, as perdas do fundo são maiores ou iguais ao VaR.

VAR HISTO – VaR calculado a partir do histograma de retornos do fundo. É o valor a partir do qual estão 95% dos retornos do fundo.

PERDA MÁXIMA – Maior perda em 1 dia da carteira atual nas janelas de dados analisadas.

BETA – É o coeficiente angular da regressão dos retornos da carteira em relação aos retornos do índice.

CORRELAÇÃO – Raiz da covariância entre os retornos da carteira e do índice, determina a força e direção da relação entre as duas variáveis.

Bitnami