Risco Fit | Fundo Versa

Os parâmetros de Risco do fundo Fit são atualizados semanalmente

12-Aug-20
Janela (dias úteis)EWMA126252504
Volatilidade (a.d.)1.8%4.5%3.3%2.6%
Volatilidade (a.a.)29.3%70.7%52.3%40.5%
V@R (a.d.)-3.0%-7.3%-5.4%-4.2%
V@R Hist (a.d.)----6.5%-4.4%-3.0%
Perda Máxima Dia----17.7%-17.7%-17.7%
Beta (vs Ibov)0.91.01.01.0
Correlação (vs Ibov)0.60.90.90.8

Glossário

VOL – Volatilidade – É o desvio padrão dos retornos do fundo.

VAR – Value at Risk – Para um intervalo de confiança de 95%, é aprox. 1,65 x a VOL do fundo. Significa que, com nível de significância de 5%, as perdas do fundo são maiores ou iguais ao VaR.

VAR HISTO – VaR calculado a partir do histograma de retornos do fundo. É o valor a partir do qual estão 95% dos retornos do fundo.

PERDA MÁXIMA – Maior perda em 1 dia da carteira atual nas janelas de dados analisadas.

BETA – É o coeficiente angular da regressão dos retornos da carteira em relação aos retornos do índice.

CORRELAÇÃO – Raiz da covariância entre os retornos da carteira e do índice, determina a força e direção da relação entre as duas variáveis.

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