Os parâmetros de Risco do fundo Versa são atualizados semanalmente

09-nov
JANELA (dias uteis)63126252504
VOL (A.D.)2.8%2.6%2.4%2.2%
VOL (A.A.)43.8%41.9%38.1%35.7%
VAR (A.D.)-4.5%-4.3%-3.9%-3.7%
VAR HISTO (A.D.)-4.1%-3.7%-3.5%-3.0%
PERDA MAXIMA-4.6%-8.9%-8.9%-14.9%
BETA (vs IBOV)1.221.201.251.25
CORRELACAO (vs IBOV)76%72%73%74%

Glossário

VOL – Volatilidade – É o desvio padrão dos retornos do fundo.

VAR – Value at Risk – Para um intervalo de confiança de 95%, é aprox. 1,65 x a VOL do fundo. Significa que, com nível de significância de 5%, as perdas do fundo são maiores ou iguais ao VaR.

VAR HISTO – VaR calculado a partir do histograma de retornos do fundo. É o valor a partir do qual estão 95% dos retornos do fundo.

PERDA MÁXIMA – Maior perda em 1 dia da carteira atual nas janelas de dados analisadas.

BETA – É o coeficiente angular da regressão dos retornos da carteira em relação aos retornos do índice.

CORRELAÇÃO – Raiz da covariância entre os retornos da carteira e do índice, determina a força e direção da relação entre as duas variáveis.

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