Os parâmetros de Risco do fundo Versa são atualizados semanalmente

21-mai
JANELA (dias uteis)63126252504
VOL (A.D.)1.9%1.8%1.6%1.5%
VOL (A.A.)29.6%28.5%25.7%24.1%
VAR (A.D.)-3.1%-3.0%-2.7%-2.5%
VAR HISTO (A.D.)-3.4%-3.4%-2.9%-2.3%
PERDA MAXIMA-5.1%-5.1%-5.1%-12.3%
BETA (vs IBOV)0.560.590.550.47
CORRELACAO (vs IBOV)32%37%35%38%

Glossário

VOL – Volatilidade – É o desvio padrão dos retornos do fundo.

VAR – Value at Risk – Para um intervalo de confiança de 95%, é aprox. 1,65 x a VOL do fundo. Significa que, com nível de significância de 5%, as perdas do fundo são maiores ou iguais ao VaR.

VAR HISTO – VaR calculado a partir do histograma de retornos do fundo. É o valor a partir do qual estão 95% dos retornos do fundo.

PERDA MÁXIMA – Maior perda em 1 dia da carteira atual nas janelas de dados analisadas.

BETA – É o coeficiente angular da regressão dos retornos da carteira em relação aos retornos do índice.

CORRELAÇÃO – Raiz da covariância entre os retornos da carteira e do índice, determina a força e direção da relação entre as duas variáveis.