Os parâmetros de Risco do fundo Versa são atualizados semanalmente

15-jul-19
Janela (dias úteis)EWMA126252504
Volatilidade (a.d.)3.1%3.8%4.2%4.1%
Volatilidade (a.a.)48.6%61.1%67.3%65.8%
V@R (a.d.)-5.0%-6.3%-7.0%-6.8%
V@R Hist (a.d.)----5.8%-5.5%-5.3%
Perda Máxima Dia----12.0%-12.0%-12.0%
Beta (vs Ibov)2.42.52.62.5
Correlação (vs Ibov)0.80.80.80.8

Glossário

VOL – Volatilidade – É o desvio padrão dos retornos do fundo.

VAR – Value at Risk – Para um intervalo de confiança de 95%, é aprox. 1,65 x a VOL do fundo. Significa que, com nível de significância de 5%, as perdas do fundo são maiores ou iguais ao VaR.

VAR HISTO – VaR calculado a partir do histograma de retornos do fundo. É o valor a partir do qual estão 95% dos retornos do fundo.

PERDA MÁXIMA – Maior perda em 1 dia da carteira atual nas janelas de dados analisadas.

BETA – É o coeficiente angular da regressão dos retornos da carteira em relação aos retornos do índice.

CORRELAÇÃO – Raiz da covariância entre os retornos da carteira e do índice, determina a força e direção da relação entre as duas variáveis.

Bitnami