Os parâmetros de Risco do fundo Versa são atualizados semanalmente

21-jan
JANELA (dias uteis)63126252504
VOL (A.D.)2.6%2.9%2.9%2.6%
VOL (A.A.)41.8%46.5%45.6%41.2%
VAR (A.D.)-4.3%-4.8%-4.7%-4.3%
VAR HISTO (A.D.)-3.0%-3.4%-4.0%-3.6%
PERDA MAXIMA-4.5%-5.7%-9.5%-15.7%
BETA (vs IBOV)1.681.721.731.69
CORRELACAO (vs IBOV)85%85%84%84%

Glossário

VOL – Volatilidade – É o desvio padrão dos retornos do fundo.

VAR – Value at Risk – Para um intervalo de confiança de 95%, é aprox. 1,65 x a VOL do fundo. Significa que, com nível de significância de 5%, as perdas do fundo são maiores ou iguais ao VaR.

VAR HISTO – VaR calculado a partir do histograma de retornos do fundo. É o valor a partir do qual estão 95% dos retornos do fundo.

PERDA MÁXIMA – Maior perda em 1 dia da carteira atual nas janelas de dados analisadas.

BETA – É o coeficiente angular da regressão dos retornos da carteira em relação aos retornos do índice.

CORRELAÇÃO – Raiz da covariância entre os retornos da carteira e do índice, determina a força e direção da relação entre as duas variáveis.

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