Risco_Versa | Fundo Versa

Os parâmetros de Risco do fundo Versa são atualizados semanalmente

19-fev-20
Janela (dias úteis)EWMA126252504
Volatilidade (a.d.)1.9%1.9%1.9%2.2%
Volatilidade (a.a.)29.6%29.6%30.8%35.7%
V@R (a.d.)-3.1%-3.1%-3.2%-3.7%
V@R Hist (a.d.)----2.9%-3.2%-3.5%
Perda Máxima Dia----4.6%-4.8%-8.1%
Beta (vs Ibov)0.0-0.3-0.4-0.2
Correlação (vs Ibov)0.0-0.1-0.2-0.1

Glossário

VOL – Volatilidade – É o desvio padrão dos retornos do fundo.

VAR – Value at Risk – Para um intervalo de confiança de 95%, é aprox. 1,65 x a VOL do fundo. Significa que, com nível de significância de 5%, as perdas do fundo são maiores ou iguais ao VaR.

VAR HISTO – VaR calculado a partir do histograma de retornos do fundo. É o valor a partir do qual estão 95% dos retornos do fundo.

PERDA MÁXIMA – Maior perda em 1 dia da carteira atual nas janelas de dados analisadas.

BETA – É o coeficiente angular da regressão dos retornos da carteira em relação aos retornos do índice.

CORRELAÇÃO – Raiz da covariância entre os retornos da carteira e do índice, determina a força e direção da relação entre as duas variáveis.

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