Lâmina_Versa | Fundo Versa

Este fundo está fechado para captação. No entanto, nosso fundo de estratégia semelhante e de metade do risco – Versa Fitcontinua aberto

Objetivo

O objetivo do fundo é buscar retornos superiores ao CDI no longo prazo através da gestão ativa de uma carteira de ações, com alavancagem e posições vendidas à descoberto, utilizando também derivativos financeiros.

Público Alvo

O fundo tem como público alvo investidores em geral que buscam performance diferenciada e entendam e estejam dispostos a assumir riscos inerentes a política de investimentos do fundo, que possui alavancagem.

Processo de Investimento

O processo de investimento utiliza criteriosa análise bottom-up na seleção de empresas e cenários macroeconômicos para a construção da carteira pelo gestor, que pode utilizar-se de derivativos de juros e câmbio para proteção da carteira.

História

O Fundo Versa inicialmente chamava-se GTI Equity Hedge FIC FIM e surgiu em 28 de outubro de 2013 com a cota 1. Após um mal começo e as eleições de 2014, o fundo perdeu seu principal investidor. Optou-se, então, pela mudança na alavancagem do fundo e na estratégia para um Long Biased (viés comprado). Dela, adotada a partir de 03 de novembro de 2014, surgiu o Versa Long Biased FIM, um fundo de alto risco e alto retorno. Na data, a cota era 0,76.

Política de Investimento

Confira as principais regras seguidas pelo fundo:

Ativamente – limite do patrimônio até o qual o gestor pode comprar ou vender ações
Passivamente – limite do patrimônio até o qual uma posição pode chegar. As posições aumentam passivamente em decorrência de perdas em outras posições.

Ativamente – limite do patrimônio até o qual o gestor pode comprar ou vender ações
Passivamente – limite do patrimônio até o qual uma posição pode chegar. As posições aumentam passivamente em decorrência de perdas em outras posições.

O fundo não tem limite de exposição direcional calculada utilizando o delta das opções.

Longs – ações compradas
Ativamente – limite do patrimônio até o qual o gestor pode comprar ou vender ações
Passivamente – limite do patrimônio até o qual uma posição pode chegar. As posições aumentam passivamente em decorrência de perdas em outras posições.

Encerramos o livro vendido à descoberto: entenda os motivos

Shorts – ações vendidas a descoberto
Ativamente – limite do patrimônio até o qual o gestor pode comprar ou vender ações
Passivamente – limite do patrimônio até o qual uma posição pode chegar. As posições aumentam passivamente em decorrência de perdas em outras posições.

Resumo do desempenho

19-abr-2021VersaCDIIbov
Dia-0.7%0.0%-0.1%
Mês33.5%0.1%3.7%
Ano-16.9%0.6%1.6%
6 meses4.1%1.0%22.6%
12 Meses67.9%2.2%53.1%
24 Meses127.7%7.5%27.9%
36 Meses94.0%14.4%40.9%
Desde Início1337.1%86.3%119.6%
DadosVersaDesde Início
Número de Meses7789
Retorno Fundo1752.5%1337.1%
Retorno CDI68.4%86.3%
% CDI2561.5%1550.0%
Retorno Ibovespa121.4%119.6%
Retorno Médio Mensal3.9%3.0%
Meses Positivos4751
Média dos Retornos Positivos15.6%14.5%
Meses Negativos3038
Média dos Meses Negativos-13.0%-11.3%
Volatilidade Mensal16.6%15.5%

*Desde o início considera o histórico do GTI Equity Hedge FIC FIM

Performance

Retornos mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
Fundo-21.9%-30.0%13.9%33.5%---------16.9%
2021Ibovespa-3.3%-4.4%6.0%3.7%--------1.6%
CDI0.1%0.1%0.2%0.1%--------0.6%
Fundo-16.2%18.5%-15.3%22.1%14.8%19.8%15.3%-1.9%-19.7%-9.8%58.8%-83.8%
2020Ibovespa-1.6%-8.4%-29.9%10.3%8.6%8.8%8.3%-3.4%-4.8%-0.7%15.9%9.3%2.9%
CDI0.4%0.3%0.3%0.3%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.1%0.2%2.8%
Fundo21.5%-4.1%-0.5%-11.0%-4.5%15.5%3.4%-12.1%-3.0%3.1%6.0%38.3%51.6%
2019Ibovespa10.8%-1.9%-0.2%1.0%0.7%4.1%0.8%-0.7%3.6%2.4%0.9%6.8%31.6%
CDI0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.6%0.5%0.5%0.5%0.4%0.4%6.0%
Fundo32.2%9.5%-2.1%0.6%-11.0%-11.4%11.3%-19.4%-18.0%31.1%11.4%2.3%23.5%
2018Ibovespa11.1%0.5%-0.9%-10.9%-5.2%8.9%-3.2%3.5%10.2%2.4%-1.8%15.0%
CDI0.6%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.6%0.5%0.5%0.5%0.5%6.4%
Fundo6.8%8.0%18.3%5.9%-11.8%12.4%24.9%14.7%16.6%10.5%-11.8%13.7%165.0%
2017Ibovespa7.4%3.1%-2.5%0.6%-4.1%0.3%4.8%7.5%4.9%--3.1%6.2%26.9%
CDI1.1%0.9%1.1%0.8%0.9%0.8%0.8%0.8%0.6%0.6%0.6%0.5%9.9%
Fundo-43.5%19.3%81.1%24.2%-9.6%6.8%23.3%9.5%7.0%4.2%19.8%6.9%182.1%
2016Ibovespa-6.8%5.9%17.0%7.7%-10.1%6.3%11.2%1.0%0.8%11.2%-4.6%-2.7%38.9%
CDI1.1%1.0%1.2%1.1%1.1%1.2%1.1%1.2%1.1%1.0%1.0%1.1%14.0%
Fundo-27.6%-1.5%8.4%23.8%8.2%-8.7%-11.6%-4.8%12.3%20.7%-16.2%-11.6%-20.0%
2015Ibovespa-6.2%10.0%-0.8%9.9%-6.2%0.6%-4.2%-8.3%-3.4%1.8%-1.6%-3.9%-13.3%
CDI0.9%0.8%1.0%0.9%1.0%1.1%1.2%1.1%1.1%1.1%1.1%1.2%13.2%
Fundo-2.5%-2.1%-3.4%0.3%6.2%-0.7%-1.5%2.6%-2.0%-19.3%12.6%-3.8%-15.6%
2014Ibovespa-7.5%-1.1%7.1%2.4%-0.8%3.8%5.0%9.8%-11.7%0.9%0.2%-8.6%-2.9%
CDI0.8%0.8%0.8%0.8%0.9%0.8%0.9%0.9%0.9%0.9%0.8%1.0%10.8%
Fundo---------0.3%1.4%-2.1%-0.4%
2013Ibovespa----------1.5%-3.3%-1.9%-6.5%
CDI---------0.1%0.7%0.8%1.6%

Atribuição de Performance

Parâmetros de Risco

19-Apr-21
Janela (dias úteis)EWMA126252504
Volatilidade (a.d.)4.3%3.2%3.6%4.4%
Volatilidade (a.a.)68.4%50.2%56.5%69.6%
V@R (a.d.)-7.1%-5.2%-5.9%-7.2%
V@R Hist (a.d.)----4.2%-4.3%-4.5%
Perda Máxima Dia----8.0%-8.0%-37.1%
Beta (vs Ibov)1.61.01.31.4
Correlação (vs Ibov)0.40.50.60.7

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Informações Gerais

Características

Nome: Versa Long Biased FIM
Início: 28 de outubro de 2013
Cód Bloomberg: GTIEHDG:BZ
Cód Anbima: 350729
CNPJ: 18.832.847/0001-06
Classificação ANBIMA: Multimercado Estratégia Long and Short Direcional
Classificação CVM: Multimercado
Gestora: Versa Gestora de Recursos LTDA

Administradora: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
Custódia: BNY Mellon Banco S/A
Auditoria: KPMG Auditores Independentes S/A

Cota14.37100301
Patrimônio$ 351358065.71
Patr Méd 12m$ 269.2M

Investimento

Investimento Inicial: R$ 500.000,00
Movimentação Mínima: R$ 1.000,00
Saldo Mínimo: R$ 5.000,00
Aplicação: D+1 (úteis)
Resgate – cotização: D+18 (úteis)
Resgate – pagamento: D+2 (úteis)
Horários: até as 14:00 h

Taxas e Tributação

Taxa de Administração: 2% ao ano
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o CDI, com marca d’agua
Tributação: 15% sobre o lucro auferido, no resgate.

Documentos Relevantes

Contato

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Ouvidoria 0800-7253219
www.bnymellon.com.br/sf
sac@bnymellon.com.br
ouvidoria@bnymellon.com.br

Disclaimer


Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de investimento antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente utilizado como referência econômica. Para obter informações sobre o uso de derivativos, conversão de cotas, objetivo e público alvo, consulte o prospecto e o regulamento do fundo. Verifique a data de início das atividades deste fundo. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 24 meses. Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Verifique se este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos de crédito de poucos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.

A Versa Gestora de Recursos Ltda. não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste site são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito. Nenhuma informação contida neste site constitui uma solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de quotas de fundos de investimento, ou de quaisquer outros valores mobiliários. Este site não é direcionado para quem se encontrar proibido por lei a acessar as informações nele contidas, as quais não devem ser usadas de qualquer forma contrária à qualquer lei de qualquer jurisdição. A Versa Gestora de Recursos Ltda., seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.

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